1. חוסר ידע באסטרטגיה ידנית שעובדת באופן יציב ולאורך זמן.
כדי לבנות אסטרטגיה אלגוריתמית שעובדת עלינו להיות בעלי ניסיון וידע רב במסחר הידני. לאחרונה אני פוגש סוחרים שאין להם אסטרטגיה ידנית עובדת, והם חושבים שאם ישכירו תוכנה למסחר כמו אופטימה או TS וינסו להלביש עליה פרמטרים שונים אז הם יגיעו לפתרון.
אין טעות יותר גדולה מזו.
כסוחר חסר ניסיון וידע אין שום סיכוי שתוכל למצוא אסטרטגיה שעובדת רק ע"י השכרת תוכנה או לימוד קורס טכני על תפעול התוכנה. מניסיוני רובם ככולן של האסטרטגיות שנבנות ללא שום ניסיון מצד הסוחר נראות טוב על הנייר אך לא מחזיקות מעמד במבחן המציאות.
הסיבה היא פשוטה- העבר אינו נוטה לחזור על עצמו כי העתיד כול הזמן משתנה בגלל שינויים בכלכלה ובטעם המשקיעים ולכן לא ניתן לחקור התנהגות היסטורית של מניה ולחשוב שהיא תמשיך להתנהג כך גם בעתיד. זה פשוט לא עובד!
אם תחשבו בהגיון על מנת לשחזר רגע אחד בהיסטוריה של מניה צריך להביא את אותם סוחרים שיסחרו לאותו כיוון באותו סכום כסף וזה ממש בלתי אפשרי.
2. חוסר התייחסות לאופי ומצב השוק המשתנה כול הזמן.
טעמם של המשקיעים משתנה חדשות לבקרים ומאוד מושפע מפסיכולוגית ההמונים. ישנן תקופות בהם המשקיעים אוהבים סיכונים ומוכנים לקנות מכול הבא ליד וישנן תקופות בהן המשקיעים מורידים את הרגל מהדוושה- וזה בא לידי ביטוי באופן דרמטי בהתנהגות השוק והמניות הנסחרות בו.
מסיבה זו חשוב לנו כסוחרי אלגו להיות עם היד על הדופק ולדעת בכול נקודת זמן איזו אסטרטגיה להפעיל.
לדוגמה בזמנים בהם השוק חם- אסטרטגיות הלונג יעבדו טוב ובאופן סיסטמתי אך בזמנים שהשוק מתקרר- אסטרטגיות השורט יעבדו טוב יותר.
הבעיה שלנו כבני אדם שאיננו יכולים לדעת באמצעים אנושיים מתי השוק משתנה, וזה גורם לנו להמשיך להפעיל אסטרטגיות שלא מתאימות למצב השוק הכללי ולהפסיד כסף.
סוחרי אלגו מנוסים צריכים לדעת באיזה מצב שוק כדאי להם להפעיל את האסטרטגיה בכול הכוח ומתי לשבת בצד או לשנות אסטרטגיה בגלל שינוי בהתנהגות השוק ובטעם המשקיעים.
3. חוסר ידע בביצוע אופטימיזציה ומחקר
מחקר ואופטימיזציה הם חלק בלתי נפרד מחיי היום-יום של סוחר אלגו. אסטרטגיית אלגו טובה ככול שתהיה זקוקה לתחזוקה קבועה כדי שתוכל להגיב לשינויים בשוק ולנתונים החדשים המתקבלים מהשוק מידי יום.
לכול אסטרטגיה יש פרמטרים חשובים יותר וחשובים פחות, וכדי לבצע אופטימיזציה והתאמה נכונה לשוק עלינו לדעת מראש מהם הפרמטרים החשובים ביותר באסטרטגיה ומהם הפחות חשובים ולבצע אופטימיזציה מהכבד לקל ולא להפך.
סוחרים רבים טועים בסדר הנכון שעליהם לבצע את המחקר ובכך גורמים נזק לעצמם ולאסטרטגית המסחר שלהם.
ביצוע מחקר נכון דורש ניסיון ותהליך לימודי שבלעדיו אין טעם בהפעלת אסטרטגיה אוטומטית שתעבוד באופן יציב ולאורך זמן.
דברו איתי