סטטיסטיקה ומסחר אלגוריתמי- הגאונות שבפשטות

את המשפט הזה אלברט איינשטיין אמר, עוד הוא אמר בהקשר הזה שהמקור היחיד לידע הוא הניסיון

וכמובן המשפטים של איינשטיין יישארו אתנו כנראה לנצח ויקבלו משמעות
מידי פעם במהלך חיינו.

אז בואו תשמעו את הניסיון שיש לי עם תחום הסטטיסטיקה וניהול הסיכונים
במסחר, ותבינו שאם תפעלו כפי שאני מציע לעולם לא תפסידו כסף כשמדובר על סדרה של
עסקאות.

אבל אם אגיד לכם שהדרך היחידה שתוכלו להגיע למצב של רווחיות קבועה, 

היא שלא תסחרו בעצמכם?

אם אתם שואלים מה הסיבה אז אוכל לומר לכם שגם אני למרות ניסיוני רב השנים (כמעט 20 שנה) בתחום המסחר, לא סומך על עצמי ב-100% שלא אעשה יום אחד טעות שתמחק חלק גדול מהרווחים שצברתי בעמל רב.

זה קרה לי בעבר וזה יכול לקרות לי גם בעתיד למרות כל הניסיון הידע והעבודה המנטלית- אני בסך הכל בן אדם וכל אדם עושה טעויות. ובמסחר טעות  אנוש אחת יכולה למחוק שנים שלמות של עבודה.

במהלך הזמן אני פוגש המון אנשים שניסו את מזלם במסחר הידני, למדו
קורסים מעולים שברמה התאורטית באמת מלמדים אסטרטגיות מסחר טובות, אבל אותם אנשים
לא מצליחים לעבור לפס הרווחיות הקבועה, כי כל פעם הם נופלים על איזו טעות שהם
עושים במסחר שמחזירה אותם לנקודת ההתחלה.

לאותם אנשים אני מנסה להסביר מה שכבר למדתי בעצמי בשנים בהם סחרתי- תפסיקו
לנסות בעצמכם, זה קרב אבוד מראש. תנו למחשב לנהל עבורכם את המסחר, כמובן שאתם תהיו הקברניט,
ותאמרו לו בדיוק מה לעשות והוא יעשה מה שמחשב עושה הכי טוב- 

יבצע את ההוראות שנתתם לו בלי שום טעות אחת מיותרת!

כולנו יודעים ש 1+1= 2 נכון ? על זה אי אפשר להתווכח!

אז למה כשאני מציג לאנשים משוואה לא הרבה יותר מורכבת, הם מנסים
להתווכח איתי על נכונות התוצאה? על מתמטיקה אי אפשר להתווכח, והנה המשוואה 

נסו לענות עליה בעצמכם:

אני מחזיק בידי מטבע וזורק אותו הרבה פעמים לאוויר.

צד אחד של המטבע מראה לי את התוצאה מינוס 1

צד שני של המטבע מראה לי את התוצאה פלוס 2

עד עכשיו פשוט להבין, נכון ?

 

עכשיו ברור לכולנו שמבחינה סטטיסטית לאחר שאזרוק את המטבע נניח 100
פעם הוא ייפול על כל צד כמעט באופן שווה.

עכשיו אם אסכם את סך כל התוצאות אז אקבל את המשוואה הבאה:

(50 פעמים כפול מינוס 1) + (50 פעמים כפול פלוס 2) = 50

לא משנה איך אני יהפוך את זה אני תמיד ארוויח בסיכום של 100 זריקות, נכון?

עכשיו נשתמש בדוגמה הזו כדי להבין את הסטטיסטיקה שעומדת מאחורי המסחר האלגוריתמי.

הרובוט הוא זה ש"זורק" לנו את העסקאות לשוק. עכשיו ככל שהוא יוציא יותר עסקאות לפועל עם יתרון סטטיסטי של 1:2, אז הרווח שלנו יהיה מובטח במספרים הגדולים, על זה אין מה בכלל להתווכח.

הדבר היחיד שעלינו לוודא לפני שאנחנו מפעילים אותו ונותנים לו לסחור בשבילנו, 

הוא שעל כל עסקה שאנחנו מסכנים בה 50$ נרוויח לפחות 100$.

איך עושים את זה? 

בעזרת תוכנת המסחר "אופטימה" אפשר לבצע בקטסט, שהיא בדיקה היסטורית ולראות את המומנטום אליו יכולות המניות להגיע בזמן פרסום הודעה (לדוגמה ביום פרסום הדוח הכספי). 

אותו מומנטום חייב להיות בממוצע כפול מהסטופ לוס שלנו. נשמע טוב? 

אז שתדעו שלפעמים המומנטום בשוק כל כך נמוך שבכלל לא כדאי להפעיל את האסטרטגיה ואז נמתין בצד עד שהמצב ישתנה. זה יכול לקחת שבוע או כמה חודשים- השוק מחליט!

בדיוק כמו בדוגמה של זריקת המטבע, כל עוד ישמר היתרון הסטטיסטי בשוק אנחנו נבטיח לעצמנו רווח.

ולכן כסוחרי אלגו מנוסים, נפעיל את התוכנה רק כאשר אנחנו בטוחים ב-100% שהשוק מייצר בממוצע מספיק מומנטום שיחפה על הסיכון שלנו. ואז יספיקו לנו רק 50% הצלחה כדי להרוויח כל חודש באופן עקבי.