מסחר אלגוריתמי – עשה זאת בעצמך

היי, כאן דני סונסינו, עוסק ביזמות פיננסית ומנטור למסחר אלגוריתמי בשוק ההון

המסחר האלגוריתמי הוא בעצם השקעה או מסחר בשוק ההון שמתנהל באמצעות תוכנה.

עד היום תחום ההשקעות והמסחר בבורסה הפיל חללים רבים, רף הכניסה הנמוך והיכולת של כול אדם מעל גיל 18 לפתוח חשבון מסחר ו"לשחק" עם הכסף שלו- הכניסה הרבה משקיעים לתחום שנפלו כטרף קל והפסידו בקלות את כספם חלקו או כולו.

הבעיה היא לא רק רף הכניסה הנמוך לתחום המורכב הזה, אלא גם זה שמכללות מלמדות קורסים הכוללים אסטרטגיות מסחר ידניות שלא ניתנות לביצוע ע"י בני אדם במיוחד היום שהמסחר האוטומטי השתלט על תחום המסחר בשוק ההון.

תלמיד שרוצה להיכנס לתחום צריך להשקיע חודשים רבים בלימוד של קריאת דוחות כספיים, ניתוח גרפים, ואסטרטגיות מסחר מורכבות והיא מתפרסת על פני חודשים ארוכים ומתישים של לימודים תאורטיים, ואחר כך תקופה ארוכה של אימונים בחשבון דמו, ממש כמו שטייס מתאמן בסימולטור לקראת טיסה אמיתית או סטאז'ר ברפואה שעומד ליד הרופא המומחה ולומד ממנו איך לבצע פרוצדורות רפואיות מורכבות.

כמובן שכל אחד שרק רוצה ללמוד מתקבל בזרועות פתוחות כי אין תנאי קבלה מיוחדים ואין מבחני כניסה שצריך לעבור, אבל אף אחד לא מספר שכדי להצליח צריך להגיע מראש עם תכונות מולדות שעברו אלינו בירושה גנטית ולא ניתנות לרכישה בשום קורס.

זה ממש כמו לנסות ללמד ילד או כדורגלן חובב לשחק כמו השחקן הנערץ עליו רונאלדו… רק איפה הבעיה? ידוע שכדי לשחק כדורגל כמו רונאלדו נצטרך להיות ברי מזל ולהיוולד עם כישרונות מאוד ספציפיים שאחוז קטן באוכלוסייה זוכה להם.

בשוק ההון נדרש המשקיע הממוצע לקבל החלטות מורכבות, הרבה פעמים בתוך נסיבות מלחיצות וחוסר וודאות, מה שברוב המקרים גורם לו לעשות טעויות אנוש שמובילות אותו להפסדים כספיים.  מה שרבים לא יודעים הוא שמבנה האישיות של המשקיע היא זו שתכריע את הצלחתו בתחום ולאו דווקא הידע אותו רכש וגודל ההשקעה שלו בלימוד התחום.

מהן תכונות האופי שמאפיינות משקיע או סוחר מצליח?

• ניתוק הרגש בזמן המסחר (תכונות של רוצח שכיר בזמן עבודתו)
• קבלת החלטות מדויקות ומהירות באווירה של חוסר וודאות ובזמן אמת
• תושייה גבוהה ויכולת עמידה בלחצים נפשיים
• אימוץ חשיבה סטטיסטית ולא פרטנית
• יכולת אנליטית
• גמישות מחשבתית
• יכולת התאוששות ממשברים
• התמדה וכוח רצון

בתאכלס כמות התכונות הנדרשות ממשקי כדי להצליח בתחום, הופכת את כול סיכויי ההצלחה בעסק הזה לנדיר על גבול הבלתי אפשרי, לא סתם יש רבים שטוענים שזהו המקצוע הקשה בעולם.

ולמה אני מספר את כול זה?

כי יש רק דבר אחד שיכול לעזור לנו להתגבר על  הכישלון הידוע מראש ואם נדע ליישם אותו בצורה נכונה, הוא יבטל את כול הצורך שלנו להיות שיבוט גנטי של וורן באפט. אז מהו אותו דבר?

מסחר אלגוריתמי –  שימוש במחשב שיעשה עבורנו את המסחר עבורנו בצורה אוטומטית לחלוטין.

השימוש בתוכנה אוטומטית למסחר אינו מצריך להיוולד עם גנטיקה משובחת,

בסופו של דבר ההצלחה שלנו תלויה בכך שנדע איך להשתמש בתוכנה של הברוקר

ולהרכיב בה את אותם הפרמטרים שיש להם יתרון סטטיסטי מובהק.

אם נדע מהם הפרמטרים הנכונים כול מה שיהיה עלינו לעשות זה לתת לה לסחור עבורנו ולהביא לידי ביטוי את היתרון הסטטיסטי של אסטרטגיית המסחר שלנו.

בואו נתמקד רגע במשפט "להרכיב בה את אותם הפרמטרים שיש להם יתרון סטטיסטי מובהק" מה הם הפרמטרים המדוברים?

אפשר לקחת לדוגמה את תחזית מזג האוויר, על מנת לתת תחזית אמינה מודדים החזאים פרמטרים כמו: כיוון הרוח, טמפרטורה, לחץ ברומטרי ומשתמשים במפה סינאופטית ע"פ תמונות לווין שהם מקבלים מהחלל כדי לחזות את מזג האוויר, ואף מבצעים תיקונים מידי יום ביומו.

אם נקביל את זה לשוק ההון אזי הפרמטרים שניתן למדוד אותם בשוק הם לדוגמה: ווליום, תנודתיות, מחיר, מומנטום וכו', התוכנה בעצם תסרוק את השוק ותחפש את הזדמנויות המסחר שיש להם את הפרמטרים הנכונים ובכך למעשה תחזה בסיכויי הצלחה די גבוהים את כיוון התנועה.

לאחר שהתוכנה תזהה הזדמנות שעומדת בקריטריונים של כול הפרמטרים, היא תבצע את כול ניהול העסקה באופן עצמאי לחלוטין וללא מעורבות שלנו. וללא שימוש ברגש.

ההחלטות שמקבלת התוכנה נעשות באלפיות השנייה, היא יודעת לחתוך הפסדים כשהם עוד קטנים ובכך מבטלת את האפשרות שנפסיד הרבה כסף ואף יודעת לזהות הזדמנויות בעלות פוטנציאל גבוהה לרווח ובכך מייצרת עבורנו את אותו יתרון סטטיסטי שדרוש כדי לייצר רווחים עקביים.

אם ניקח לדוגמה שעל כול 50$ בממוצע שהתוכנה מפסידה היא יודעת להרוויח 100$ (יחס של 1:2) אז מספיק לה גם 50% הצלחה בחיזוי נכון כדי להרוויח הרבה כסף על פני מספר עסקאות רב.

על מנת להרוויח כסף בהתמדה ולאורך זמן, כול מה שיהיה עלינו לעשות זה להשכיר את התוכנה מהברוקר (בד"כ בעלות של כמה עשרות דולרים לחודש) להרכיב את הפרמטרים שלה ולתחזק אותם מידי יום, והיא זאת שתעשה עבורנו את עבודת ניהול התיק.

הפעולה של חיבור התוכנה לחשבון המסחר שלנו יחסית פשוטה ומצריכה מצדנו השקעה של מספר דקות בכול יום. כול אחד שרוצה להפעיל את התוכנה, יכול מכול מקום בעולם להתחבר לחשבון המסחר שלו ולתת לתוכנה לעבוד.

מה שיפה בכול העניין זה שכדי להצליח ולהיות סוחר רווחי אנחנו לא צריכים כישרון מיוחד, השקעה של חודשים רבים בלימוד טכניקות ואסטרטגיות מורכבות וניסיון של שנים.

אם נקביל את זה לאותו הילד שחולם להיות רונאלדו- אפשר לומר שאנו משתילים בראשו של הילד אפליקציה שמתכנתת לו את המוח בידע וכישרון שיגרום לו לשחק בדיוק כמו הכדורגלן הנערץ עליו.

 

אם נושא המסחר האלגוריתמי מעניין אותך אתה מוזמן לצפות כאן למטה 

בוובינר המלא – מסחר אלגוריתמי למתחילים.