התורה המדעית שעומדת מאחורי אסטרטגיות המומנטום שלי ואיך זה מתקשר לאפקט הפרפר

במהלך השנים בהם עסקתי במחקר של שוק ההון, נחשפתי לכמויות גדולות של מידע שרובו היה לא ממש מועיל, אמנם מעניין ברמה התאורטית אך לא מספיק פרקטי לפיתוח אסטרטגיות עובדות.

בין כל ים המידע הטפל נחשפתי למאמר מדעי המסביר מהי מערכת כאוטית ושם קיבלתי את ההארה. 
האסימונים החלו ליפול וגיליתי עולם שהיה נסתר ממני עד אותו הרגע. כל הידע שלי עד אותו רגע ההארה נותב למחקר שהתמקד בניתוח טכני, הכולל תבניות מתנדים וממוצעים נעים, אבל משם לא הגיעה הישועה.

התגלית הגדולה שגיליתי באותו מאמר שינתה את חיי כסוחר לנצח והיא זו שהובילה אותי לנקודה בה אני נמצא היום- 5 שנים רצופות של רווח עקבי ויציב המתבסס על תורה מדעית אחת – תורת הכאוס.

אז מהי אותה תורה?

בואו ננסה להבין למה תורת הכאוס קשורה לשוק ההון ואיך דרכה ניתן לפצח את ההתנהגות המקרית לכאורה של השווקים.
תורת הכאוס היא ענף במתמטיקה, בחיזוי מזג אוויר, בפיזיקה, בכלכלה, ובפילוסופיה, המתארת מערכות רבות, שגם כאשר ידועים כל החוקים השולטים בהן, לא ניתן לחזות את התפתחותן לטווח ארוך. מערכות אלו מכונות מערכות דינמיות עם רגישות גבוהה לשינויים אפסיים כמעט בתנאי ההתחלה.

משפט אחד בן 41 מילים המתאר את כל התורה כולה. לכאורה משפט מורכב להבנה ולפענוח אבל למעשה אפשר לפשט אותו ולומר כך: שוק ההון היא מערכת כאוטית מקרית וככזו ניתן לצפות אותה בהסתברות גבוהה לטווח הקצר בדיוק כמו מערכת מזג האוויר הניתנת לחיזוי ע"י מדידת פרמטרים.
למעשה אם נדע אלו פרמטרים למדוד, נוכל לחזות את התפתחות התנועה בשוק בדיוק כפי שחזאי מזג אוויר חוזים גשמים וימי שמש. למעשה החיזוי יכול להיות כל כך מדויק עד כי ניתן לתת את ערכי הטמפרטורה הצפויים עד כשבוע קדימה ובהסתברות של כ-70%.

תורת הכאוס גם מסבירה לנו כי למערכת הכאוטית יש רגישות גבוהה לתנאי התחלה. מכאן מגיע המונח "אפקט הפרפר". מה זה אומר בעצם?

אפקט הפרפר במסחר בשוק ההון

משק כנפיים של פרפר באמריקה יוצר שינוי באקלים ויכול להשפיע בצורה כזו שהוא עלול ליצור סערה גדולה במדינה אחרת. כמובן שזה תיאור הבא לתת ביטוי לרגישות הגבוהה של מערכת כאוטית לכל שינוי קטן המתרחש בהווה ויוצר תגובת שרשרת המתעצמת ככדור שלג.

איך כל זה קשור לאסטרטגיות המומנטום שפיתחתי?

לאחר שנפל האסימון, התחלתי לחקור מערכת של פרמטרים המודדים את השינוי במחירי המניות והמדדים ומסוגלים לתת חיזוי לתנועה המתרחשת בהם.

אותו אפקט הפרפר עליו דיברנו בא לידי ביטוי בשוק ההון בהודעות פונדמנטליות שיוצרות את ההתחלה של כדור השלג. אם אוכל למדוד את הפרמטרים הנכונים בעזרת תוכנה שסורקת תוך שניות את כל השוק ומודדת את הפרמטרים – אוכל לחזות בדיוק של 70% את תנועת הבורסה, כמו החזאים שחוזים את מזג האוויר.

תגלית מהפכנית בקנה מידה עולמי!

קצה החוט הזה היה ההתחלה של מסע של מספר שנים בהם בדקתי את כל הפרמטרים שיכולים להשפיע על תנועת הבורסה וסיננתי את המשפיעים ביותר. לאחר שהגעתי להרכב הפרמטרים המשפיע, חיפשתי תוכנה למסחר שתוכל ליישם את כל התורה.

תוכנת האלגו שלי קונה ומוכרת באופן אוטומטי את תעודת הנאסדק כפליים, מרוויחה גם בעליות וגם בירידות ומייצרת תשואות עקביות בכול מצב שוק. 

לאחר מספר שנים של מסחר רווחי, החלטתי שאני חייב להעביר את הידע שלי לעוד סוחרים שייהנו מהתגלית הזו שהופכת כל סוחר לרווחי לאחר תקופת זמן של לימוד. אלא שתקופה זו קצרה מאוד ומסתכמת במספר חודשים בודד לעומת השנים הרבות אותם השקעתי במחקר ופיתוח.

קיצור הזמן הדרמטי מתאפשר בזכות הידע שלי והיכולת שלי לתת ליוויי ללא הגבלה במסגרת קבוצת המסחר שהקמתי "קומנדו וול סטריט".
כיום הקבוצה מונה מעל 1,000 סוחרים שמיישמים את אסטרטגיות המחר, חלקם מתפרנסים מזה למחייתם, חלקם כהכנסה חלקית וחלקם עדיין לומדים.

הסבר על התוכנה תוכלו למצוא בוובינר שהכנתי: https://www.youtube.com/watch?v=zmv3wdgijVA