האם יש עתיד במסחר אוטומטי ?

לאחרונה אנחנו עדים להתפתחות טכנולוגית משמעותית בכול הנושא של שילוב רובוטים ואלגוריתמים בחיי היום יום של בני האדם. ידוע שבשנים האחרונות מתרחשת קפיצה משמעותית בתחום וחברות רבות החלו לפתח יישומים טכנולוגיים שכל תפקידם לעזור ולסייע לבני האדם במטלות היומיומיות.

היום אנחנו יכולים להרגיש את האלגוריתמים תופסים יותר מקום בחיינו ולא ירחק היום כי יחליפו לחלוטין בני אדם, היום אלגוריתמים מטיסים מטוסים, מבצעים ניתוחים מורכבים, מנווטים אותנו בדרכים, מסייעים לנו במטלות יום יומיות ואוטוטו גם יסיעו אותנו ממקום למקום.

התחום הזה מתפתח גם למסחר וההשקעות והיום יש מערכות שמקבלות החלטות מסחר במקום בני אדם.רבים ניסו וניכשלו בפיתוח מערכות שסוחרות בשוק ומרוויחות באופן עקבי. זה תהליך מורכב מאוד שמצריך שילוב של המון אלמנטים כמו ניסיון רב בשוק ההון, ניסיון רב בתכנות, ניסיון רב בסטטיסטיקה ודטה מיינינג יכולת התאמה של המערכת לתנאי שוק משתנים, ניהול סיכונים מאוזן ועוד.

בנוסף לכל אלה שכל אחד מהם הוא עולם ומלואו, המערכת צריכה לדעת להפיק רווח ממסחר בנכסים נזילים- רוב הנכסים לא מתאימים למסחר אוטומטי בגלל חוסר נזילות.

יש עוד המון מכשולים ולא אלאה אתכם עליהם בפוסט הזה, אבל פיתוח מערכת למסחר אוטומטי זה תהליך שהוא רצוף כישלונות, מזכיר לי את הניסיונות לפתח מכונית אוטונומית שלאחרונה שמענו על כמה מקרי התרסקות ומוות של נהגי ניסוי, לצערנו חלק מהתהליך לפתח מערכת אוטונומית הוא לקיחת סיכונים גדולים שעולים לפעמים בחיי אדם ובכול מה שקשור לשוק ההון- בכסף רב.

אבל אין דרך להימנע מזה, לאורך כל ההיסטוריה אנשים שלמו מחיר כבד על ניסיונות שכשלו אבל הם אלה שבין היתר היו אחראים גם להצלחות הגדולות שהאנושות חוותה. גם לייצר מטוס ומכונית עלה באלפי ניסויים שנכשלו עד שהצליחו (וגרם למוות ואובדן כסף רב של משקיעים) , גם ייצור תרופות נכשל אלפי פעמים (וגרם למוות ואובדן כסף רב של משקיעים) עד שהצליחו, טוב הבנתם את הפואנטה.

הזוכים הגדולים היו תמיד היזמים האמיצים והמשקיעים שהאמינו בהם שלא ויתרו למרות אלפי הכישלונות- הם אלה שגרפו את התהילה ולרוב גם את הכסף שמתלווה אליה.כאחד שמפתח כבר שנים רבות מערכות למסחר אוטומטי גם אני חוויתי עליות וירידות, כישלונות (זמניים) והצלחות (זמניות) אבל לעולם לא ויתרתי.

אני מכיר את שוק ההון כמו את כף היד ומתעסק בתחום כבר מעל 20 שנה. כשרציתי לפתח מערכת למסחר אוטומטי, לא ידעתי במה זה כרוך.- ידע בתכנות לא היה לי ולכן שכרתי מתכנתים- ידע בדטה מיידינג לא היה לי ולכן שכרתי מומחים בתחום- כסף שהיה לי נגמר ולכן גייסתי משקיעים

בנוסף לכול הצרות מערכות שפיתחתי בעבר לא תמיד ידעו להתמודד עם השינויים הקיצוניים בבורסה, תקופות של נפילות חדות, עליות וסתם דשדוש התחלפו כמו עונות השנה והאסטרטגיות לא תמיד הצליחו לשרוד אותן. כסף רב שהשקעתי מכיסי ירד פעמים רבות לטמיון (מדובר על מאות אלפי שקלים) אבל כול פעם שנפלתי, קמתי על הרגליים עם רעיון חדש לפתור את הבעיה שנוצרה.

כך עברו השנים ופיתחתי כמה גרסאות של אסטרטגיות, כולן מבוססות על אותו רעיון התחלתי אבל כל פעם הן הלכו והשתפרו כשהן מתגברות על כול הבעיות שצצו מתוך זה שלמדתי את הבעיה ומצאתי לה פתרון יצירתי אחר.

הפתרונות היו צריכים להינתן בכמה מישורים: מישור ניהול הסיכונים, מישור התנודתיות, מישור הנזילות, מישור המינוף ועוד..כל פעם שהרצתי את האסטרטגיה לאחר שינוי שעשיתי היא התחזקה ופתרה את הבעיה שהייתה, היום אחרי ניסיון וידע רב שנים לאור מה שקורה סביבנו אני אישית חושב שזו טעות מצד המשקיעים לא להתייחס לאפיק האוטומטי כאפיק השקעות נוסף לרגיל.

עדיין לא הייתי מחליף את המסחר הידני לגמרי אבל בהחלט אני מכניס יותר ויותר את המסחר האוטומטי לתיק הנכסים שלי.

בקבוצת הווצאפ שלנו אציג את הדור החדש של רובוט המסחר האלגוריתמי שפיתחתי במיוחד עבור קהילת קומנדו וול סטריט שאני ממקימיה ואני מנהל חלק מכספי הפרטי באמצעותה.

האסטרטגיה מבוססת על בינה מלאכותית אוטומטית לחלוטין ויודעת לייצר תשואות גבוהות.האסטרטגיה עושה לונג/שורט על תעודת סל QLD (כפליים על מדד הנאסדק)הרווחיות של האסטרטגיה בשנים האחרונות גבוהה ויציבה מנובעת מהיכולת שלה לנצל את התנודתיות של המדד והיא לא תלויה כלל בעליות או ירידות. האסטרטגיה נבנתה במיוחד גם עבור תיקים קטנים החל מ-5,000$ השקעה.

את הוובינר אפרסם בקבוצות הווצאפ שלנו שנפתחו במיוחד כדי להציג לכם את פעילות האלגו והמסחר של קהילת קומנדו וול סטריט.

מוזמנים לקבוצה בלינק: https://chat.whatsapp.com/CWTQF0T5LKn1lWAgT7NVIO