אסטרטגיות המומנטום – דוחפות את תיק המסחר מעלה

מומנטום – תנע של גוף או של קבוצת גופים, מבטא את כיוון "עוצמת" התנועה של אותו גוף או אותה קבוצת גופים במרחב.

המומנטום היא אחת מאסטרטגיות המסחר הפופולריות ביותר במסחר בבורסה. תנועה חזקה של מניה מעלה או מטה מאפשרת לסוחר להרוויח בפרק זמן קצר יחסית.  

לתפוס מניה בתחילת המומנטום ולמכור בשיאו זה חלומו הרטוב של כל סוחר אבל רוב הסוחרים נכשלים במבחן המציאות. 

הכישלון בא לידי ביטוי בכול מני דרכים

כבני אדם אין לנו יכולת סריקה של כמות גדולה של נתונים בזמן אמת.

אנו יכול להתכונן לפני המסחר אבל זה לא בהכרח מה שעוזר לנו לאתר את המניות עם המומנטום המתפרץ.

תחשוב כמה פעמים ראית מניות מזנקות רק לאחר שעשו כבר את רוב התנועה וכשאתה מהסס כמה שניות ההזדמנות כבר חלפה לה. 

הרבה פעמים אנו רואים מניות עם פוטנציאל יפה למומנטום מתפרץ וברגע שאנו מחליטים לקפוץ על המניה לפתע היא מאבדת מכוחה ואנו יוצאים בהפסד צורב. 

לא תמיד אנו מספיקים בזמן אמת לנתח ולהבין מה גרם לפרץ המומנטום במניה.

ניתוח נכון ומהיר של הסיבה שגרמה לזה היא חלק מרכזי בהצלחת העסקה. 

כבני אדם המוגבלים במהירות התגובה וביכולת איבוד הנתונים, אין לנו אפשרות להשתתף בחגיגת המומנטום 
המתרחשת בשוק מדי יום.

עלינו לשבת משותקים מהצד ולראות את העסקאות הנהדרות חולפות על פנינו מבלי יכולת להגיב. 

ממה בנוי מומנטום במניות? 

הטריגר למומנטום יכול להיות הודעה פונדמנטלית כלשהי שגורמת לקבוצות של סוחרים לסחור במניה. דבר שמייצר ווליום (מחזור מסחר) ומניע אותה. הווליום הוא למעשה ה״דלק״ המניע את המניה. מהירות התנועה נקבעת על ידי מספר גורמים כמו: שווי שוק החברה, כמות המניות הסחירות, מחיר המניה וכו'.

תנועת המומנטום היא מורכבת ולא ניתנת לחישוב ע"י בני אדם כשמדובר על דקות תנועה מעטות וכמות נתונים גדולה מידי יום. 

אותה נוסחת מומנטום המורכבת מכמה וכמה פרמטרים יכולה להתבצע במהירות רק ע"י תוכנה למסחר שסורקת תוך שניות את כול השוק, מחשבת את מרכיבי המומנטום בנוסחה וסוחרת רק באותן מניות שיש להן פוטנציאל טוב לרווח.

בשוק האמריקאי יש מעל 8000 מניות נסחרות ושימוש בתוכנה מאפשר לנו להגיע לאותו אחוז מכלל המניות שעומד בכל דרישות הנוסחה.

מהי אותה נוסחה?

כדי לדעת מה המרכיבים של נוסחת המומנטום יש צורך בידע במחקר של שנים ובידע עצום במסחר ומה שאין לרוב הסוחרים- זה זמן וידע. 

כמי שמתפרנס מהמסחר האלגוריתמי כבר מספר שנים חקרתי את הפרמטרים השונים של תנועת המומנטום והגעתי למצב בו אני יודע לבנות את הפילטרים המזהים תנועה זו בזמן אמת בתוכנה הנקראת אופטימה.

את הידע שלי שנצבר בשנים רבות של מחקר אני מלמד בסדנה היחידה בישראל העוסקת במסחר אלגוריתמי אמיתי ורווחי המבוסס מומנטום בעונת הדוחות. 

קבוצת קומנדו וול סטריט שהקמתי לפני כשנה מונה כבר למעלה מ-300 סוחרים שמפעילים את אסטרטגיות המומנטום בתיק המסחר שלהם מידי יום.

במסגרת הסדנה אני מלמד 2 אסטרטגיות מומנטום (שורט ולונגֿ) שמבוססות על תנועה של מניות בעונת הדוחות הכספיים.

מדוע אני מתמקד בעונת הדוחות?

כ-8000 חברות חייבות לפרסם דוחות כספיים אחת לרבעון. פרסום דוחות מייצר מצע ענק של מניות שיש להן פוטנציאל לפתח
תנועה במסחר ביום פרסום הדוח, וזה חוזר על עצמו 4 פעמים בשנה.

יש קטליסט יותר טוב מזה בשוק האמריקאי? כנראה שלא.