איך ליישם את מודל הרולטה בשוק ההון ולהגיע לרווחיות גבוהה ויציבה?

מודל הרולטה הוא מודל רווחיות יציב שנובע מכך שלרולטה יש יתרון סטטיסטי קל על פני השחקנים בה, יתרון שבא לידי ביטוי במספר סיבובים רב.
מי שמכיר את הסטטיסטיקה שמאחורי הרולטה יודע כי היתרון הסטטיסטי שלה הנובע מחוק המספרים הגדולים מגיע ל- 51.4% זה אומר שכמעט חצי מהסיבובים של הרולטה היא בעצם מפסידה למהמרים.

איך זה עובד?

גלגל הרולטה בקזינו של מונטה קרלו מחולק ל-37 גזרות שוות, ועל כל גזרה רשום אחד מבין המספרים 0 עד 36. 18 מבין המספרים מסומנים בצבע אדום, 18 בשחור, ואילו המספר אפס מסומן בצבע ירוק. ההימור הפשוט ביותר מאפשר לך לבחור את אחד הצבעים, אדום או שחור. אם הימרת על סכום של יורו אחד כי בסיבוב הבא של הרולטה יעלה מספר המסומן באדום, ואכן כך קרה, היורו שלך יוחזר לך יחד עם יורו נוסף בו זכית. אם לא עלה בגורל מספר "אדום"… אתה יכול לנסות שוב את מזלך.

בכל הימור על אדום/ שחור הסיכוי לזכייה הוא 18/37 (48.6%) והסיכוי להפסד הוא 19/37 (51.4%).

ומה יוצא לקזינו מכל זה? כסף, הרבה כסף. ב-18/37 (או 48.6%) מההימורים יפסיד הקזינו יורו, וב-51.4% מההימורים ירוויח הקזינו יורו. הרווח הממוצע להימור כזה הוא לכן 0.027 יורו להימור. אבל אם סך כל ההימורים האלה בערב אחד הוא 100,000 יורו (סתם זרקתי מספר) הרווח מהימור פשוט כזה הוא כ-2700 יורו. לא רע.

מה למודל הקזינו ולאסטרטגיות אלגוריתמיות בשוק ההון?

אני טוען כי תוכנה למסחר שמוציאה לפועל אסטרטגיית מסחר בעלת יתרון סטטיסטי מובהק, תהפוך אותך לבעלים של קזינו קטן שמרוויח על חשבון הסוחרים האחרים שבעצם הם המהמרים. 
בסדנת המנטורינג שלי אני מלמד 2 אסטרטגיות אלגוריתמיות בעלות יתרון סטטיסטי מובהק. היכולת של התוכנה להוציא את כול העסקאות של האסטרטגיה במקביל וללא טעויות הופכת את התוכנה לסוג של רולטה קטנה שכול אחד יכול לתפעל אצלו בבית.
מהי הרולטה שלי?- התוכנה למסחר
מהו היתרון הסטטיסטי שלי?- אסטרטגיית המומנטום אותה אני מלמד
מיהם המהמרים המפסידים את כספם?- הסוחרים הידניים בשוק שמוציאים באופן אקראי טריידים לא מתוכננים

איך אני עושה את זה?

לאחר שבניתי את הפרמטרים שמספקים לי את החיזוי לתנועה ובניתי את האסטרטגיה, עלי להוציא לפועל את כול העסקאות בהן יש לי יתרון סטטיסטי ללא רגש וללא טעויות אנוש ואני עושה את זה באמצעות רובוט למסחר שמתחבר לתכנת המסחר שלי.

מה חשוב להבין לפני שמתפעלים את "תוכנת הרולטה"?

עלינו להפנים את העובדה שאין לנו שום אפשרות לדעת האם נרוויח או נפסיד בכול טרייד בודד בתוך סדרה של טריידים שמוציאה התוכנה לפועל וזאת למה? 
בגלל העובדה הסטטיסטית שיש התפלגות אקראית של תוצאות בתוך סדרת טריידים.
לדוגמה: אם יש לי אסטרטגית מסחר שמרוויחה 70% מהפעמים. מה הסיכוי שלי לדעת מה יקרה בכול טרייד בודד במהלך הסדרה? אם באופן אינסטינקטיבי קפץ לכם המספר 70% לראש- הרי אתם טועים-
הסיכוי הסטטיסטי לחזות מה יקרה בכול טרייד בודד במהלך סדרת טריידים הוא 50% בלבד!

שורה תחתונה – איך מיישמים?

הסוד של יצירת רווח קבוע לאורך זמן באסטרטגיית האלגו שלי הוא שמירה על יתרון סטטיסטי קל.
כל עוד נדאג לשמור על היתרון – נרוויח כמעט ללא תלות באחוזי הצלחה גבוהים.

הסוד הראשון: יחס רווח הפסד 1:2

העקרון הוא פשוט:

• אם הרובוט יצליח לייצר רווחים ב- 30% מהעיסקאות שאותן הוא מוציא לפועל לא נפסיד כסף כלל!
• מעל 40% הצלחה נרוויח לא רע
• מעל 50% הצלחה הרווח יהיה גדול

בטבלה הבאה אני מראה מה עומד מאחורי המספרים של אסטרטגיות האלגו שלי:

הרווח/הפסד נטו באחוזים חושב ע"י מכפלת אחוז ההצלחה בממוצע הרווח/הפסד.

בטבלה אנחנו משתמשים בדוגמא של ממוצע רווח של 2 וממוצע הפסד של 1.

למעשה, הדבר היחידי שעלינו לעשות על מנת לשמור על תשואה חיובית ויציבה הוא לשמור על יחס הזהב בו הרווח הממוצע גבוה פי 2 מההפסד הממוצע של העיסקאות אותן מוציא הרובוט לפועל.

בעזרת תוכנת אופטימה אני מלמד לבנות אסטרטגיות המקנות לנו את יחס הזהב , מוציאות את כל העסקאות לפועל במהירות רבה וללא טעויות תוך ניהול סיכונים המקנה לנו את היתרון הסטטיסטי המיוחל.

כשאנו יודעים לתכנת את הרובוט בצורה נכונה ומפעילים מספר אסטרטגיות במקביל, אנו הופכים את הרובוט לרולטה קטנה שמרוויחה ללא הפסקה ומייצרת לנו הכנסה כמעט ללא תלות בתנאי השוק.

בקבוצת הקומנדו אנחנו מקפידים לשמור על יחס הזהב של רווח/ הפסד של לפחות 1:2.

הסוד השני: יומן המעקב סטטיסטי

בסדנה אני מלמד לתפעל מספר אסטרטגיות המתאימות לכל מצב שוק: שורט לשוק יורד, לונג לשוק עולה. האסטרטגיות משלבות טקטיקות מסחר שונות של מומנטום (עם המגמה) וריוורסל (הפוך למגמה). האסטרטגיות פועלות במקביל ולא תלויות האחת בשנייה.

כדי לדעת איזה אסטרטגיה לתפעל בכול עת, בניתי כלי עזר- יומן מעקב סטטיסטי המחשב באופן אוטומטי סדרות סטטיסטיות של עסקאות ונותן ציון לאסטרטגיה. בכול יום אנו בודקים את הציון שנתן היומן לאסטרטגיות איתן אנו פועלים ומחליטים להפעיל רק אסטרטגיה שקיבלה ציון עובר.

בצורה זו לעולם לא נפעיל אסטרטגיות במצב שהשוק אינו מאפשר להן להגיע ליחס הזהב המאפשר לנו רווחיות יציבה.